尊敬的投資者︰　　

根據嘉實基金管理有限公司公告，嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱滬深300ETF）將于2024年09月20日除息。根據《深圳證券交易所股票期權試點交易規則》的有關規定，深圳證券交易所將于同日對滬深300ETF期權合約品種所有未到期合約進行相應調整，並重新掛牌新的滬深300ETF期權合約。現將有關事項公告如下︰

一、未到期合約的調整安排

（一）合約代碼的第19位調整為“A”，其他位保持不變。

（二）合約簡稱中的行權價格調整為新行權價格，同時將標志位調整為“A”。

（三）行權價格、合約單位按照《交易規則》第3.4條規定的公式進行如下調整︰

合約單位調整︰

行權價格調整︰

（四）合約前結算價按照《交易規則》第3.4條規定的公式進行調整。

二、重新掛牌新的滬深300ETF期權合約

按照《交易規則》第3.3條規定，交易所于2024年09月20日對除息後的滬深300ETF重新掛牌2024年9月、2024年10月、2024年12月、2025年3月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權價格，認購和認沽等兩種類型，共72個滬深300ETF期權合約。

三、特別提醒事項

（一）未到期的滬深300ETF期權合約調整後成為非標準合約，其交易與結算按照調整後的合約條款進行。

（二）9月18日，對非標準合約進行備兌開倉的投資者，應當按照調整後的合約單位提交足額備兌證券。

（三）9月18日，持有非標準合約備兌倉的投資者，應當按照調整後的合約單位及時補足備兌證券或對不足部分自行平倉。

（四）9月18日日終，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱中國結算深圳分公司）將根據調整後的合約單位和投資者備兌持倉情況，對投資者證券賬戶中相應數量的合約標的進行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定後仍出現備兌證券數量不足的，中國結算深圳分公司按未鎖定差額計算需轉普通倉數量，並收取相應維持保證金。

（五）交易所不再對非標準合約加掛新到期月份與行權價格的合約。另外，如出現非標準合約的持倉數量日終為零的情形，交易所將于下一交易日對該合約予以摘牌。

提醒各位投資者密切關注滬深300ETF期權合約調整事宜，並做好各項調整準備。

特此通知。

渤海證券股份有限公司

二○二四年九月十三日